法巴全球環境基金C(美元) | ||||||
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項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 16.19 | 16.36 | 21.55 | 23.39 | 18.81 | |
Sharpe | 0.66 | 0.29 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | |
Alpha | 1.01 | 0.46 | -0.24 | 0.01 | -0.1 | |
Beta | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | |
R-squared | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.75 | 0.7 | |
與指數相關係數 | 0.7866 | 0.8179 | 0.826 | 0.8653 | 0.8392 | |
Tracking Error | 10.71 | 9.94 | 12.51 | 12.26 | 10.7 | |
Variance | 21.83 | 22.29 | 38.7 | 45.6 | 29.5 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
法巴全球環境基金C(美元) | 17.76 | 0.29 | 0.81 | 16.36 | |
同投資類型平均 | 9.89 | 0.18 | 0.79 | 16.55 | |
同投資類型排名 | 2/12 | 3/12 | 8/12 | 7/12 | |
同投資區域平均 | 11.56 | 0.33 | 0.84 | 10.11 | |
同投資區域排名 | 370/1754 | 947/1754 | 971/1754 | 226/1754 | |
同投資標的平均 | 9.89 | 0.18 | 0.79 | 16.55 | |
同投資標的排名 | 2/12 | 3/12 | 8/12 | 7/12 |
法巴全球環境基金C(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 19.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Beta | 0.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Sharpe Ratio | 0.2151 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Treynor Index | 1.4054 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Jensen Ratio | 0.3474 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Informaton Ratio | 0.5129 | N/A | N/A | N/A | N/A |